Три проффесора и один "журналист"

[xaxam]

В зеркале прессы

1. Приписывается рябой кононенке (не забудьте просмотреть комменты!):

❝1. Россия дольшe всех из крупных стран сдерживала проникновение эпидемии.

2. Учитывая протяженность границ России, особенно с Китаем - Россия лучше всех в мире сдерживала проникновение эпидемии.

3. За это время Россия лучше всех в мире подготовилась к эпидемии. Заготовила огромные резервы для госпитализации и реанимации. Не допустила дефицита товаров первой необходимости (который, например, случился в Великобритании). Сдержала панику. Быстро исправила недостаток средств индивидуальной защиты. Русские врачи быстро разработали уникальные протоколы лечения - в России одна из самых низких (если не самая низкая) в мире смерность от коронавируса.

4. При этом в России пока не наблюдается таких катастрофических последствий для экономики как, например, в США. Где чудовищно выросла безработица, где федеральные власти беспомощно обвиняют ВОЗ и Китай вместо того, чтобы взять ситуацию под контроль.

5. Система здравоохранения России продолжает работать, в то время, как во многих «развитых странах мира» люди не могут рассчитывать на медицинскую помощь вообще. Зачастую даже в случае заболевания коронавирусом. А если не им - то и вообще.

6. При этом в Росси далеко не самые жесткие ограничения. Испания не собирается открываться до Нового года (!), Бавария собирается ограничить въезд туристов на полтора года (!!), Евросоюз как организация показал свою полную импотенцию, все действуют кто во что горазд. Как и в США, кстати. В то время, как в России регионам даны широкие полномочия, но их действия координируются федеральным центром в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

Ну то есть мы молодцы, чо.❞

На картинке видно, что по числу новых заражённых молодцы уже обогнали (с поправкой на дату начала эпидемии) Италию, Испанию, послезавтра перегонят Францию и займутся привычным спортом - ДиПА ("Догнать и перегнать Америку"). Так держать! Шампанского всем за счёт заведения!

2. Заголовки хеломских газет (всего одна "газета", всё за один день):

• Гендиректор больницы "Хадасса": время паники прошло, тотальный карантин не оправдан
• Известный косметолог: салоны красоты могут стать источником заражений по вине минздрава
• Как минздрав в 9 раз преувеличил опасность эпидемии: ошибка или обман
• Ученые: тотальный карантин в Израиле был излишним

Читатели "ХВ" знают национальную слабость: Израиль такая чудная земля, что если скажешь об одном учёном, то все учёные, от Кирьят-Поцкина до Беер Шевы, непременно примут на свой счет.

Всегда очень интересно узнать, что это за учёные, которые так уверенно предсказывают альтернативное прошлое.

❝Особый карантинный режим, введенный в Израиле из-за вспышки коронавируса, был излишним, и нет никакой необходимости продолжать ту же политику. Так заявили в субботу, 25 апреля, три израильских профессора, работающих в различных научных областях: профессор Дуди Гершон - специалист по финансовым моделям, профессор Алекс Липтон - специалист по математическим моделям (оба работают в Еврейском университете в Иерусалиме). К ним присоединился профессор Хагай Левин - специалист в области эпидемиологии. ❞

При ближайшем рассмотрении присоединённый в последний момент "специалист в области эпидемиологии" оказался аграрием, основная специализация которого - влияние пестицидов на репродуктивную функцию самцов в Восточном Иерусалиме (арабов и евреев). Он ещё и вред от курения изучает, впрочем. Всё, что нужно знать про воспаление лёгких, изучил до тонкости.

Специалист по финансовым моделям оказался удачливым биржевым брокером из Лондона, игравшим на родительские деньги и основавшим компанию по торговле финансовыми данными: 

❝Prof. Gershon is a 25 year expert in the FinTech industry and is viewed by many as one of the leading experts in FinTech in Israel. In 1999 while leaving in London he founded SuperDerivatives which became one of the global leading vendors in derivatives and financial data. Gershon was CEO and Chairman of SuperDerivatives until its acquisition by the Intercontinental Exchange in 2014.❞

Если чего специалист по рискам знает точно, - предсказывать прошлое можно без всякого риска, а финансовые данные он вам любые представит.

Вся оставшаяся надежда - на специалиста по математическим моделям. Математика - это серьёзно, это вам не коноплю растить на подоконнике офиса на Уолл-Стрит.

Ан нет. При ближайшем рассмотрении профессор Алекс Липтон оказался бывшим Александром Лифшицем, выпускником мехмата МГУ им М. В. Ломоносова, который с момента отъезда в Америку шесть лет пропостдочил в U. Illinois, пописывая статьи по гидродинамике и спектральной теории уравнений в частных производных. Потом (очередного постдока не нашёл?) грянулся оземь (assistant?) профессор и превратился в финансового аналитика, специалиста по рискам и кредитам. Почему финансовому аналитику захотелось из Лифшица стать Липтоном, как ему удалось побыть в течение 7 лет (!) почётным профессором в Imperial College, London (и куда делся потом, в 2014-м году, весь почёт) - вопросы, в самом деле интересные, но никак не освещённые в доступных источниках. В Иерусалимском университете бывший почётный профессор, а ныне финансист на жалование (совпадение!) у Дуди Гершона, кстати, всего на год, а дальше логистическая кривая куда-нибудь да вывезет.

Разумеется, таким профессионалам просто нельзя не поверить: уж если они говорят, что правительство всё делало неправильно, - значит, так оно и есть, the science is settled©. Есть такая профессия у интеллигентов широкого профиля - сторожевым псом-watchdog'ом работать, следить за властями, чтоб не осмеливались на нашу хрупкую демократию покушаться!

Comments

[xaxam]

Хуяссе! 234 бакса! Я-то раньше думал, что спорт богатых - это гонки на яхтах...

[brevi]

Ну дык Risk Magazine — журнал не академический, а профессиональный. Вряд ли кто-то будет за их публикации платить из своего кармана — если купят, то за деньги фирмы. И фирмы эти тоже, чай, не университеты, живут не на деньги налогоплательщиков. Хотя если посмотреть, академические издательства тоже заламывают.

[xaxam]

Я про то же самое.

Интересно сравнить Computer Science и этих квантов. И в том и в другом случае есть "академический сектор" (CS и Economics departments в университетах) и "практический сектор" (компьютерные фирмы и, соответственно, банки/финансовые организации).

"Общеизвестно"™, что за очень небольшими исключениями типа CSAIL@MIT, Carnegie Mellon, израильские университеты) самые сильные люди сидят в "практическом секторе", имея совершенно несопоставимые зарплаты и практически такую же свободу заниматься тем, чем хочется в данный момент.

А в "количественной экономике"? (собственно, я удивился термину, - он подразумевает, что существует "неколичественная" экономика ;-). Там такое же соотношение? Другое? Обратное? Насколько легко квант может получить профессорскую позицию в приличном университете? а профессор экономики - найти место в аналитическом отделе серьёзного банка?

[brevi]

Хорошие вопросы. Во-первых, в том, что делают большинство квантов, нет никакой экономики — как правило, это (очень прикладное) численное моделирование, вроде прогнозов погоды, но со стохастическим анализом в виде главного инструмента: броуновское движение и всё, что из него растёт. Экономику знать совсем необязательно, а вот статистика и эконометрика могут оказаться полезными.
Про мобильность между городом и деревней — как правило, все кванты описывают себя, как беженцы из академии. Перейти в индустрию можно с выполнением нескольких условий — надо быть не очень старым, социально приспособленным для корпоративного мира (т.е., не совсем аутистом), и продемонстрировать серьёзность намерений, например, изучив что-то самостоятельно (на интервью не любят тех, кто начинает с того, что «я в вашей области ничего не знаю, но я вообще очень умный, вы меня возьмите, и я быстро во всём разберусь»). Обратно в академию берут с большим трудом — нужны публикации, а у большинства квантов не хватает ни времени, ни политического веса в своих конторах, чтобы писать статьи на темы, не напрямую связанные с текущей работой (которая, естественно, конфиденциальна). Исключения составляют единичные зубры — Emanuel Derman, Peter Carr, Jim Gatheral, а для остальных — визитёром или adjunct’ом пожалуйста, а на постоянную позицию фигушки.

[xaxam]

Интересно. А может ли квант придумать свою собственную модель поведения игроков (если речь идёт о бирже)? Или это "не по чину"?

У меня было (задолго до того, как я узнал слово "квант") впечатление от всей "финансовой математики", что она отчаянно нуждается в "твёрдой руке": как только появляется какая-нибудь "стандартная" модель (скажем, Блэк-Шоулс), то всех немедленно едва ли не обязывают пользоваться именно ей. Если все игроки на рынке используют одну и ту же модель для предсказаний, то предсказания становятся самосбывающимися, что очень любит начальство, инвесторы. А если придёт какой-нибудь яйцеголовый и скажет, мол, если все завтра, следуя теории, выбросят "ножницы", давайте-ка мы выбросим "камень" и обуем всех, - такого скорее всего турнут с позиции принятия решений, чтоб не создавал хаос в среде.

Это к тому, что очень надо, чтоб в университетах преподавали "надёжно установленные теории", на которые никто не посягал, а для этого нужна обратная связь.

[brevi]

Не совсем. Свою модель динамики рынка может предложить каждый, таких моделей — пучок за пятачок. Но нужно, чтобы она: (1) удовлетворяла базовым критериям допустимости (как симметрии и законы сохранения для физиков), (2) генерировала результаты, как можно более похожие на то, что наблюдается в реальности, и (3) имела не больше параметров, чем можно надежно откалибровать к этим наблюдениям, причём калибровка должна быть быстрой и безболезненной. В совокупности критериев получается довольно жёсткий отбор, поэтому новые популярные модели (с разумным компромиссом между 2 и 3) появляются не так часто. Но эффект self-fulfilling prophecy, конечно, тоже существует: если все демоны Максвелла предположут, что температура есть линейная функция от координат, то она и станет линейной функцией.

Насчёт моделирования

[xaxam]

У меня приятель, сделавший у нас докторат по математике (на семь лет моложе меня) сейчас чейрмэн какого-то из экономических департаментов в Еврейском университете. Он мне рассказывал, что в какой-то момент с ним связались из канцелярии премьер-министра и попросили дать рекомендации для установления каких-то нормативов (ставок? расценок? в общем, чего-то, что правительство декретом повелевает). Без упоминания моделей, каких-то стратегических целей, - "ты умный, тебе и слово". Срок дали совсем короткий, несколько дней. И вот он, хихикая, говорит:

- Ну, позвонил я им, продиктовал по телефону несколько цифр, повесил трубку, а сам сижу и думаю. Цифры объявят завтра после обеда, а сколько ж людей смогли бы сделать о-о-о-очень большие деньги, если б знали их сегодня вечером...

К счастью, мысль была настолько анекдотической и мимолётной, что он даже порадоваться своей целомудренности не успел. Думаю, кстати, что выбор "эксперта" за пределами стандартного пула "консультантов по должности" из Минфина, Минторга и пр., без своего отдела, записной книжки, полной телефонов лоббистов и т.д., был ровно на такой вариант и рассчитан.

[ny_quant]

На своём последнем (надеюсь - в жизни) интервью, самый главный начальник спросил у меня что такое хорошая модель. Я ему сформулировал критерии (2) и (3), чем его и глубоко удовлетворил.

[ny_quant]

Придумать можно всё что угодно, но далеко не на всем можно заработать деньги. Модели представления рынка как совокупности "агентов" с некоторыми свойствами я видел чуть ли не в прошлом веке. Никогда не слышал чтоб на этом кто-то заработал.

С "твердой рукой" все в порядке. По части моделирования все делают более-менее одно и то же. Благодаря текучке кадров и академическим публикациям секреты имеют очень короткую жизнь. В универах преподают всё что надо. Там и постоянный состав не пальцем деланый, и адъюнкты прямо из окопов.

// если придёт какой-нибудь яйцеголовый и скажет, мол, если все завтра, следуя теории, выбросят "ножницы", давайте-ка мы выбросим "камень" и обуем всех - такого скорее всего турнут с позиции принятия решений, чтоб не создавал хаос в среде.

Об одном примере на эту тему можно почитать в замечательной книге Big Short. (Если кратко, то нет, не турнули.) К моделям вся эта история имеет довольно косвенное отношение, гораздо более прямое к стадному мышлению. Но и модели тоже помогли.